上证50股指期货交易规则详解(股指期货交易规则!)

2023-11-16 20:17:34 59 0

股指期货交易规则!

没啥特别的,开个户,必须要50万以上资金。股指每天开盘比大盘早10几分钟。每天可以买卖任意手数来回操作都行,只要你资金够。现在价格大概10万不到一手,手续费问开户公司。

上证50期指可以随时交割吗?

上证50期指不能随时交割。股指期货的交割是在每个月第三周的周五交割(逢节假日顺延),上证50期指也一样。上证50期指虽说在没有到期日的存续期内不能交割,但可以交易,你可以买入或卖出期货合约品种,也可平仓,进行止盈止损操作,且交易日内实行T+0交易机制。

a股股指期货交易规则?

A股股指期货交易规则是指在中国A股市场上,投资者可以通过期货合约来进行股指的交易。交易规则包括交易时间、交易单位、交易保证金、交易费用、交割方式等。投资者可以通过期货交易所进行交易,根据市场行情进行买入或卖出操作。

交易规则的制定旨在保护投资者利益,维护市场秩序,提高市场透明度,促进市场健康发展。

兴业投资里面的cn300是股指期货么,交易的规则是怎么样的晶够呀?还有股指期货每周五是交割日,是不是此

股指期货,只有3个品种,IFICIH,分别是沪深300中证50上证500,交易规则是合约撮合制交易,T+0,交割日是每个月第三个礼拜五进行交割,遇到法定节假日顺延,股指期货操作的话,不建议长线,一般都是日内短线,如果有自己非常成熟的操作体系的话,可以做长线,不过那是很厉害的人才能做,一般人做不到的。

按照《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则,某一国债期货合约结算后单边总持仓量超过60万手的,结算会员下一交易日该合约...

B解析:对于沪深300股指期货合约,进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为5000手;中证500、上证50合约均为1200手;某一股指期货合约结算后单边总持仓量超过10万手的,结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%。2年期、5年期国债期货合约上市首日起,持仓限额为2000手;交割月份之前的一个交易日起,持仓限额为600手;某一国债期货合约结算后单边总持仓量超过60万手的,结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%。进行套期保值交易和套利交易的持仓按照交易所有关规定执行。【知识点】金融期货合约与金融期货市场【考点】中国金融期货交易所与期货合约【考察方向】概念理解【难易程度】易

股指期货交易时间与股市交易时间一样吗

股指期货的交易时间为:自2016年1月1日起,股指期货交易时间为周一至周五,每天上午9点25分开始交易,到11时30分结束。下午从1点开始交易,至3点结束。调整股指期货合约交易时间主要目的是与现货股票市场保持一致。这一调整将影响沪深300指数、中证500和上证50股指期货。A股的交易时间为:每周一至周五(法定节假日除外)的上午9:15分-9:25分。该时间段为集合竞价时间,即所有买卖双方进行集合报价,在9:25分产生一个使最多的交易报价成交的价格。其中9:20分-9:25分只接受委托,不得撤单。上海和深圳市场一致。二、每周一至周五(法定节假日除外)的上午9:30分-11:30分,下午的13:00点-14:57分。该时间段上海市场和深圳市场均为连续竞价时间,即根据实时的买卖情况决定股票价格。三、每周一至周五(法定节假日除外)的下午14:57分-15:00点。该时间段上海股票为连续竞价时间,交易规则同上第二条。不同点在深圳股票,为集合竞价时间,即同早上9:15-9:25时间段的交易规则。所以,从2016年开始,股指期货交易时间和A股股票市场交易时间已经保持一致了。

a50期指怎么交易?如何操作

新加坡SGX的上证A50指数期货及所有美国期货品种,手续费为5美元1手,当月500手以上4.5美元,1000手以上4美元。A50保证金约合7000人民币,报价每点价值1美元,最小跳动价位2.5点。

a50股指期货多久交割一次?

你好,A50股指期货是中国大陆期货市场上的一种期货合约,与A股市场上的上证50指数相关。根据中国大陆的期货交易规则,A50股指期货合约交割周期为每个季度的第三个星期五,即一个季度交割一次。交割日是合约到期日,期货持仓者需要履行合约义务,即交割相应的标的资产或结算现金。

如来自何看待中金所股指期货新规

一是调整股指期货日内开仓限制标准。中金所决定,自2015年9月7日起,沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。日内开仓交易量是指客户单日在单个产品所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易的开仓数量不受此限。二是提高股指期货各合约持仓交易保证金标准。为切实防范市场风险,通过降低资金杠杆抑制市场投机力量,自2015年9月7日结算时起,将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准由目前的30%提高至40%,将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约套期保值持仓交易保证金标准由目前的10%提高至20%。三是大幅提高股指期货平今仓手续费标准。为进一步抑制日内过度投机交易,结合当前市场状况,自2015年9月7日起,将股指期货当日开仓又平仓的平仓交易手续费标准,由目前按平仓成交金额的万分之一点一五收取,提高至按平仓成交金额的万分之二十三收取。四是加强股指期货市场长期未交易账户管理。为严格落实投资者适当性制度,强化实际控制关系账户监管,中金所要求会员单位进一步加强客户管理。对于长期未交易的金融期货客户,会员单位应切实做好风险提示,加强验证与核查客户真实身份。自2015年9月7日起,长期未交易客户在参与金融期货交易之前,应知悉交易所现行交易规则及其实施细则,作出账户系本人使用,不出借、转让账户或将账户委托他人操作,合规参与交易等承诺,并将承诺书通过会员单位报送中金所后,方可参与金融期货交易。

上证50股指期权合约及相关业务规则发布,股指期货和期权合约交易限额调整

中国金融期货交易所发布上证50股指期权合约及相关业务规则

2022年12月14日,中国金融期货交易所(以下简称中金所)发布上证50股指期权合约及相关业务规则,标志着上证50股指期权合约及规则准备工作正式完成。

2022年12月5日至12月9日,中金所就上证50股指期权合约及相关规则向社会公开征求意见。在征求意见期间,中金所通过网上公开征求意见的方式,广泛听取市场各方的意见和建议。从此次征求意见情况看,市场参与者对中金所设计的上证50股指期权合约及相关业务规则普遍表示认可。

下一步,中金所将在中国证监会的统一领导下,扎实做好上证50股指期权上市的各项工作,确保产品平稳推出、稳步运行。

上证 50 股指期权合约

合约标的物

上证 50 指数

合约乘数

每点人民币 100 元

合约类型

看涨期权、看跌期权

报价单位

指数点

最小变动价位

0.2 点

每日价格最大波动限制

上一交易日上证 50 指数收盘价的±10%

合约月份

当月、下 2 个月及随后 3 个季月

行权价格

行权价格覆盖上证 50 指数上一交易日收盘价上下浮动 10%对应的价格范围

对当月与下 2 个月合约:行权价格≤2500 点时,行权价格间距为 25 点;2500 点10000 点时,行权价格间距为 200 点

对随后 3 个季月合约:行权价格≤2500 点时行权价格间距为 50 点;2500 点10000 点时,行权价格间距为 400 点

行权方式

欧式

交易时间

9:30-11:30,13:00-15:00

最后交易日

合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延

到期日

同最后交易日

交割方式

现金交割

交易代码

看涨期权:HO 合约月份-C-行权价格看跌期权:HO 合约月份-P-行权价格

上市交易所

中国金融期货交易所

关于上证50股指期权合约上市交易有关事项的通知

各会员单位:

中国证监会(证监函〔2022〕458号)已正式批准中国金融期货交易所上市上证50股指期权合约。现将上证50股指期权合约上市交易有关事项通知如下:

一、上市交易时间

上证50股指期权合约自2022年12月19日(星期一)起上市交易。

二、上市交易合约和挂盘基准价

上证50股指期权首批上市合约月份为2023年1月(HO2301)、2023年2月(HO2302)、2023年3月(HO2303)、2023年6月(HO2306)、2023年9月(HO2309)和2023年12月(HO2312)。

各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。

三、交易指令每次最大下单数量

上证50股指期权各合约限价指令的每次最大下单数量为20手。

四、交易保证金

上证50股指期权各合约的保证金调整系数为12%,最低保障系数为0.5。

五、持仓限额

同一客户某一月份上证50股指期权合约单边持仓限额为1200手(在不同会员处持仓合并计算)。

六、相关费用

上证50股指期权合约的手续费标准为每手15元,行权(履约)手续费标准为每手2元。交易所暂不收取上证50股指期权合约的申报费。

七、做市商

上证50股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00,通过会员向交易所申请双向期权持仓自动对冲平仓,自动对冲平仓暂不收取手续费,申请后持续有效。做市商也可以在上述时间申请取消自动对冲平仓。做市商所有月份上证50股指期权合约单边持仓限额为15000手。做市商所有月份上证50股指期货合约单边持仓限额为4800手。交易所将加强做市商梯队建设和精细化管理。

八、询价限制

客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。

申报买价

当月合约

报价价差

其余月份合约

报价价差

小于10点

0.6点

1点

10点或以上,小于20点

1点

2点

20点或以上,小于50点

2.6点

4点

50点或以上,小于100点

5点

8点

100点或以上,小于250点

8点

15点

250点或以上,小于500点

15点

25点

500点或以上,小于1000点

30点

50点

1000点或以上,小于2000点

60点

100点

2000点或以上

120点

200点

交易所可以根据市场情况对本通知规定的具体标准、实施时间、相关措施等进行调整。上证50股指期权合约上市交易其他事项另行公布。

请各会员单位认真做好上证50股指期权合约上市交易的各项准备工作,严格控制市场风险,确保上证50股指期权平稳推出和安全运行。

特此通知。

2022年12月14日

关于股指期货和期权合约交易限额的通知

各会员单位:

为进一步规范股指期货、股指期权合约交易行为,根据《中国金融期货交易所风险控制管理办法》,现将股指期货、股指期权合约交易限额相关管理要求通知如下:

一、交易限额标准

自2022年12月19日交易时起,在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上,客户某一合约日内开仓交易的最大数量为500手。套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限。

自2022年12月19日交易时起,在沪深300、中证1000、上证50股指期权上,客户某一期权品种日内开仓交易的最大数量为200手,某一月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手,某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。套期保值等风险管理交易、做市交易的开仓数量不受此限。

日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日在某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。

一组实际控制关系账户的开仓数量合并计算,其标准与单个客户相同。客户单日在同一品种上多次达到交易所处理标准的,按照一次认定。

二、处理措施

客户第一次出现违反上述规定的情形,交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施;第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施;第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的,按《中国金融期货交易所风险控制管理办法》《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

交易所可以根据市场情况对本通知规定的具体标准、相关措施等进行调整。

本通知自2022年12月19日起实施,《关于股指期货、股指期权合约交易限额的通知》(中金所发〔2022〕39号)同时废止。

特此通知。

2022年12月14日

收藏
分享
海报
0 条评论
4
请文明发言哦~